宏观信息 Macroeconomics 海外 1、澳洲联储金融稳定报告：银行系统表现良好，对可能出现的冲击具有韧性；过去6个月家庭贷款的风险已有所减少；矿业部门和新西兰乳制品业的不良债务水平正在上升，不良债务支出上升令银行利润增长承压。 2、路透调查：欧洲央行或在10月维稳，12月料延长量化宽松计划。 3、IMF前副总裁朱民：全球经济将持续很长一段时间的低速增长，包括低投资、低贸易增长、低全球资本流动、低油价、低通货膨胀和低利率，原因有二，一是2008年全球金融危机的冲击之大超乎想象，二是全球人口结构的变化。 宏观 1、9月CPI同比涨1.9%，连续4个月处于“1时代”，前值1.3%；PPI逆转升0.1%，结束54个月连降。统计局解读称，9月PPI涨0.1%，自2012年3月来首次由负转正；今年来，国内工业行业供需矛盾有所缓解，重点行业库存、销量均出现向好态势；黑色金属、煤炭开采和洗选等价格上涨是影响PPI同比转正的重要因素。 2、海通姜超：预计10月CPI仍将继续反弹至2%；10月PPI环比上涨0.2%，同比涨幅有望回升至0.7%。国泰君安评9月通胀数据：年底前CPI基本稳定、PPI继续改善。国金证券评9月通胀数据：预计短期货币政策整体或仍将维持稳健，但市场预期或边际趋紧。招商证券：预期四季度PPI环比涨幅会放缓。德国商业银行：中国PPI通缩局面已终结，CPI加速限制货币宽松空间。申万宏源：9月通胀数据超预期，货币政策年内不会有什么动作。 3、央行周五进行300亿7天期逆回购。当日公开市场有300亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。央行公开市场本周净回笼4150亿元。 4、发改委发布通知，开展第三批国家新型城镇化综合试点工作，每个省（区、市）申报试点数量为2到3个，新增试点数量适当向中西部和东北地区倾斜。 5、国资委：央企贫困地区产业投资基金第一期启动资金100亿元左右，计划到2020年达到1000亿元，总的要求是，基金主要用于支持贫困地区的脱贫攻坚，特别是贫困地区的产业发展。 行业 1、21世纪经济报道：人民币刷新6年新低，随着近年来内地出现“赴港买险”的热潮，有不少客户咨询把保险装入家族信托的模式，“保险＋信托”成为新一轮家族信托模式潮流。 2、民航局：进一步扩大市场调节价航线范围，800公里以下航线、800公里以上与高铁动车组列车形成竞争航线旅客运输票价交由航空公司依法自主制定。 3、工信部装备工业司副司长瞿国春：未来新能源车的准入将提高要求，增加安全性检测项目，检验标准将增16个，专项标准也从22个增加到38个；产品追溯性要求也将有所提高。 4、戴德梁行报告显示，截至今年6月的12个月内，全球房地产市场的总投资额高达1.35万亿美元。从投资额看，纽约排名第一，其次是洛杉矶，伦敦滑落至第三位。中国是全球开发用地投资最多的国家，北京等内地9个城市占据了全球排名的前十位。 5、工信部进一步扩大宽带接入网业务开放试点范围，将辽宁、福建、河南等7个省（自治区）全部城市纳入宽带接入网业务试点城市范围；将绍兴、温州、金华、湖州、台州等12个城市纳入试点城市范围。 6、银登中心向银监会外资银行部汇报工作，介绍近期不良资产收益权转让试点工作。银监会外资银行部表示，将支持外资银行通过中心开展不良资产收益权转让试点业务。 7、卫计委、财政部印发通知，要求做好国家谈判药品与新型农村合作医疗报销政策衔接，尚未调整的省份，要结合当地实际情况，在执行谈判价格的基础上，力争10月底前将国家谈判药品纳入新农合报销药物目录。 8、保监会副主席黄洪：人身保险业要顺应变化应对低利率压力；低利率将对人身保险业带来重大的挑战。 9、重庆出台钢结构产业创新发展实施方案（2016-2020年），提出积极开展钢结构产业创新，力争2020年建成国家重要的钢结构产业基地。 10、美国政府提请世界贸易组织争端解决机构设立专家组审查中国对11种原材料的出口限制措施，包括出口关税和出口配额。 金融期货 Financial Futhures 股指期货 今日早间期指震荡走低，午后期指企稳回升，尾盘利好消息刺激迅速拉升，主力收涨。截至收盘，沪深300指数报3305.85点，涨幅为0.10%，IF1610报3301.8点，涨幅为0.33%；上证50指数报2209.81点，涨幅为0.35%，IH1610报2206.2点，涨幅为0.54%；中证500指数报6469.49点，跌幅为0.24%，IC1610报6466.8点，涨幅为0.04%。 期指成交持仓方面，IF1610成交9586手，持仓25045手，日增仓-1919手；IH1610成交3337手，持仓11009手，日增仓-752手；IC1610成交8629手，持仓16595手，日增仓-1061手。期指升贴水方面，主力贴水明显收敛。IF1610贴水4.0点，IH1610贴水3.6点，IC1610贴水2.5点。 外盘方面，A50成交量再度抬升，持仓量维持稳定。A50E10报9750.0点，涨幅为1.14%；成交11.02万手，持仓64.29万手。 国债期货 国债期货早盘下探后逐渐收起，午后走势平稳，TF1612涨0.03%收101.810元；T1612涨0.06%收101.470元。 交易指导 股指期货IF和IC强势横盘，IH偏强。预计下周偏强。期指期货中线多单持有。 国债期货强势横盘，预计下周弱势横盘。 期货品种分析 Futures varieties 农畜品种 农产品中棉花、白糖、郑麦、豆粕、豆油和棕榈油强势横盘，玉米和菜粕上涨，淀粉大幅上涨，预计下周前半周多反弹，下半周偏弱。 鸡蛋偏强，预计下周前半周偏强，下半周弱势横盘。 普麦、早稻、晚稻、粳稻和菜籽成交量太小暂不关注。 能源化工品种 化工品中橡胶大幅上涨，其余多强势横盘，预计下周橡胶和PVC偏强，其余多偏弱。 沥青偏弱，预计下周前半周偏弱，后半周强势横盘。 郑煤大幅上涨，预计下周偏强。 燃油成交量太小暂不关注。 黑色品种 黑色品种除热卷强横盘外其余多大幅上涨，预计下周前半周上涨，后半周强势横盘。 金属品种 有色品种中铜和锡下跌，铝偏强，其余多强势横盘，预计下周锌和铜偏弱，铝偏强，其余多强势横盘。 贵金属弱势横盘，预计下周偏弱。 其他品种 玻璃偏弱，预计下周偏弱。 硅铁、锰硅、胶板和纤板成交量太小不与关注。 交易指导 Futures Guide 农畜品种 菜粕RM701合约短线空单获利平仓，中线空单持有。 棕榈油P1701合约中线空单持有。 豆一A1705合约短线空单获利平仓，中线空单持有。 豆粕M1705合约短线空单获利平仓，中线空单持有。 能源化工品种 聚丙烯PP1701合约空单持有，控制仓位。 黑色品种 暂时观望。 金属品种 铝AL1612合约可以少量加多单。 其他品种 暂时观望为主。 模拟交易展示 关于期市云资讯：免责声明：本分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。